Le membre du Conseil de Surveillance de la BCE, Pedro Machado, a déclaré lors d’une conférence à Francfort sur le secteur bancaire espagnol que « les réseaux sociaux peuvent alimenter la panique, tandis que la banque en ligne et mobile peut rendre la fuite d’une banque plus facile que jamais« .
« En temps normal, ni la banque en ligne ni la disponibilité des applications mobiles n’ont un effet systématique sur la volatilité des dépôts », mais, en période de tension, une utilisation accrue de la banque en ligne amplifie les sorties extrêmes de dépôts », a considéré Machado.
La BCE est parvenue à cette conclusion après avoir analysé empiriquement les données des 110 plus grandes banques de la zone euro, qu’elle supervise directement, entre 2016 et 2024.
Une augmentation de 20 points de pourcentage de l’utilisation de la banque ‘en ligne’ dans l’Union Européenne (UE) ces dernières années se traduit par une amplification de près de six points de pourcentage des sorties extrêmes de dépôts, selon les données de la BCE.
Par conséquent, les superviseurs doivent surveiller les dépôts numériques non assurés et les prendre en compte dans les scénarios de stress des tests de résistance, selon Machado.
Les réseaux sociaux ont accéléré la fuite de la Silicon Valley Bank en 2023 et intensifié le contagion aux banques régionales, a considéré Machado lors d’un discours à la conférence organisée par l’Association Espagnole de Banques (AEB) et la Confédération Espagnole des Caisses d’Épargne (CECA).
Pour le moment, aucun effet causal des réseaux sociaux sur les flux de dépôts des banques européennes n’a été observé, sauf dans des cas concrets comme celui du Credit Suisse en mars 2023.
Mais une explication à cela est que les données utilisées ont une fréquence mensuelle et ne capturent pas totalement les sorties de dépôts sur des périodes très courtes qui se produisent en quelques heures ou jours.
Pour cette raison, Machado a estimé que les superviseurs devraient envisager d’exiger des banques les plus importantes de la zone euro des informations plus fréquentes sur les sorties de dépôts de détail en période de tension, peut-être même une observation en temps réel des conditions de liquidité.
De la même manière, la digitalisation favorise également la sortie des dépôts des banques traditionnelles vers des alternatives offrant une rentabilité supérieure, en particulier les dépôts non assurés, a souligné Machado.