Les résultats de cette enquête, qui s’appuiera sur un test de stress inversé — où un résultat est prédéterminé et chaque banque définit les scénarios dans lesquels chacun de ces résultats se concrétiserait — serviront à vérifier comment les risques géopolitiques pourraient affecter la solvabilité.
Dans un communiqué sur son site, le régulateur indique que ce test viendra compléter le test de résistance réalisé par l’Autorité bancaire européenne (EBA, en anglais) et sera effectué auprès de 110 banques de la zone euro, avec des conclusions prévues pour l’été 2026.
Les banques devront ainsi envisager quelles situations géopolitiques pourraient diminuer d’au moins 300 points de base leur ratio de fonds propres de base de niveau 1 (CET1).
Ce ratio est le principal indicateur de solidité pour la BCE.
En plus d’identifier ces risques, les banques devront enregistrer comment les risques géopolitiques pourraient affecter leur liquidité et leurs conditions de financement.
Le CET1 agrégé des banques de la zone euro s’établissait à 16,05 % à la fin du premier trimestre, contre 15,95 % au trimestre précédent et 15,74 % au trimestre correspondant de 2024.
Quant au Portugal, selon les données de la Banque du Portugal (BdP), ce ratio était de 17,89 % au premier trimestre, contre 18,00 % au quatrième trimestre de 2024 et 17,13 % un an auparavant.