Les banques de la zone euro progressent dans la gestion des risques climatiques et naturels, mais « doivent faire davantage », a déclaré Frank Elderson, vice-président du Conseil de surveillance de la BCE, dans un blog publié aujourd’hui.
La BCE évalue actuellement la possibilité d’imposer des sanctions financières obligatoires aux banques qui ne commencent pas à prendre correctement en compte ces risques.
Les banques ont désormais une meilleure compréhension des risques climatiques et environnementaux auxquels elles sont confrontées, a ajouté Elderson.
Environ 90 % des plus grandes banques de la zone euro se considèrent désormais exposées à ces risques, contre seulement la moitié en 2021.
Elderson observe que les banques incluent les risques climatiques et liés à la nature dans le risque de crédit, mais pas autant dans d’autres catégories de risques, comme le risque opérationnel ou le risque de marché.
Le vice-président du Conseil de surveillance de la BCE estime que les tests de résistance sont « un instrument fondamental pour mieux quantifier où se situent les risques liés aux conditions climatiques et à la nature » et pour calculer le capital nécessaire pour couvrir ces risques.
Toutes les banques ont inclus le risque climatique dans leurs cadres de tests de résistance, contre 41 % qui l’ont fait en 2022.
Cependant, trois quarts des banques ne couvrent pas tous les facteurs de risques significatifs liés au climat et à la nature lorsqu’elles calculent leurs exigences de fonds propres, ce qui indique que ces risques sont sous-estimés.
Seulement un tiers des banques intègre ces risques dans leurs plans de capital.
Les banques sous-estiment largement le risque d’inondations, de vagues de chaleur ou d’incendies car elles ne les incluent pas dans le calcul du capital nécessaire pour absorber les pertes.
La crise climatique se développe plus rapidement que prévu et son impact se manifeste à des températures plus basses qu’estimé auparavant.
Elderson considère que les banques européennes sont bien préparées pour respecter les exigences de planification de la transition qui entreront en vigueur en 2026.
À la fin de cette année et en 2026, la BCE entamera un dialogue informel avec les institutions de crédit pour discuter des progrès, des défis et des domaines à améliorer.
En 2027, la BCE effectuera une évaluation plus formelle, a ajouté Elderson.
